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Sobre Nós | Visão geral da empresa - Alpha Omega.
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Sistemas de negociação de alfa
A concorrência no comércio eletrônico é difícil. Como comerciantes profissionais, você precisa de um Edge. A sua vantagem tecnológica é um parceiro tecnológico e uma plataforma onde você pode expressar confidencialmente suas idéias comerciais e se tornarem sistemas de negociação, estratégias de negociação. Edge Financial Technologies é a sua vantagem fornecendo:
O Component Edge.
Serviços de gateways de câmbio de latência muito baixa (pedidos & # 038; dados do mercado) Aplicações comerciais simplificadas Molduras automatizadas de algo Espalhador de baixa latência Baixa profundidade de latência das telas de mercado Estruturas de teste de backlinks do Exchange.
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CME Group ICE Interactive Brokers Trading Technologies CQG Onixs FIX ITCH / OUTCH Bloomberg.
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Experiência demonstrada no sistema multi-ativos Gerenciamento efetivo de riscos (Pré-Comércio e At-Trade com a tecnologia KillSwitchPlus) Confiança forte Equipe experiente de Software Innovators & # 038; Engenheiros.
O QUE PODEMOS CONSTRUIR PARA VOCÊ?
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Testemunhos.
A Edge Financial Technologies criou uma solução de gerenciamento de riscos para nós. A solução foi personalizada para atender às necessidades de gerenciamento de risco e conformidade da AMP e integrada em nossos sistemas existentes. O time Edge é fácil de trabalhar. Eu recomendo-os.
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Visão geral da empresa da Alpha Trading Systems Ltd.
Visão Geral da Empresa.
Alpha Trading Systems Ltd. fornece um sistema de comércio alternativo. Seu sistema de negociação alternativo facilita a negociação de ações listadas nos mercados de capitais canadenses. A empresa também distribui dados comerciais; e fornece comércio através de aplicativos de gerenciamento e serviços relacionados à tecnologia. Além disso, atua como contraparte para contratos relacionados ao acesso ao mercado. Além disso, a empresa fornece serviços de roteadores de pedidos, produtos de dados de mercado e serviços de tecnologia; e apóia estratégias de negociação ativas e atrai nova liquidez. A Alpha Trading Systems Ltd. foi fundada em 2007 e tem sede em Toronto, Canadá. Alpha Trading Systems Ltd. atua como uma subsidiária da TMX Group Lim.
Alpha Trading Systems Ltd. fornece um sistema de comércio alternativo. Seu sistema de negociação alternativo facilita a negociação de ações listadas nos mercados de capitais canadenses. A empresa também distribui dados comerciais; e fornece comércio através de aplicativos de gerenciamento e serviços relacionados à tecnologia. Além disso, atua como contraparte para contratos relacionados ao acesso ao mercado. Além disso, a empresa fornece serviços de roteadores de pedidos, produtos de dados de mercado e serviços de tecnologia; e apóia estratégias de negociação ativas e atrai nova liquidez. A Alpha Trading Systems Ltd. foi fundada em 2007 e tem sede em Toronto, Canadá. Alpha Trading Systems Ltd. atua como subsidiária da TMX Group Limited.
Toronto, ON M5J 1S9.
Principais executivos da Alpha Trading Systems Ltd.
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Sobre nós.
Os comerciantes mestres não são mais inteligentes, eles têm hábitos comerciais mais inteligentes. Estamos empenhados em ajudar os participantes do mercado a desenvolver hábitos comerciais mais inteligentes.
Simplicidade: a complexidade é uma forma de preguiça. O privilégio da simplicidade é que ele se impõe, mesmo para aqueles que não entendem sua sofisticação. Universalidade: nossas ferramentas são desenvolvidas e validadas em múltiplas classes de ativos e cronogramas Simetria: nossas estratégias são robustas. Eles são desenvolvidos e testados no lado curto, em seguida, aplicado à Long Side Capital Efficiency: é o produto da combinação de baixos lucros de alta probabilidade e da apreciação do capital de hábitos de negociação de longo prazo: negociamos nossos hábitos. Os grandes investidores não são mais inteligentes, mas eles têm hábitos comerciais mais inteligentes.

Manual do Utilizador do Visualizador do Edge de Negociação.
A fórmula da borda comercial.
Representações visuais da margem comercial dos estilos.
Reversão média.
a corcunda da taxa de vitória está acima da linha de proporção de sucesso de 50%. A longa cauda esquerda parece uma barbatana.
Tendência seguinte.
Baixas taxas de vitoria: entre 30 a 40%. O pico da taxa de perdas está abaixo da linha de 50%. Cauda esquerda curta, cauda direita longa.
Passo 1: Diagnóstico.
Passo 2: Compreender e medir os riscos associados ao seu estilo dominante.
Reversão média: a medida chave de risco para as estratégias de reversão média é o Rácio Cauda. As proporções de cauda de 0,3 e abaixo apresentam risco grave de explosão. Por exemplo, algumas estratégias podem assinalar + 0,5% a cada mês, mas apresentam uma súbita redução de -4%. Isso levaria 8 meses para se recuperar, o que provavelmente está além do limite de paciência de muitos investidores. Seguir a tendência: A medida de risco chave para as estratégias seguidoras de tendências é a Proporção de Ganho para Dor: as estratégias seguindo as tendências têm baixas taxas de ganhos. Por exemplo, se você permitir que cada perdedor abalar seu capital em -1%, assumindo uma taxa de ganhos de 40%, os vencedores terão uma média de + 1,5% apenas para se equilibrar.
Passo 3: melhore a sua vantagem comercial.
As técnicas explicadas abaixo são projetadas para empurrar a forma de sua distribuição. Sua vantagem comercial é a forma de sua distribuição. Idealmente, você quer algo que se pareça com isto:
Taxa de alta vitória: não só se sente melhor, mas se agrava mais rápido Cauda longa e longa: monte seus vencedores e permita que sua capital aprecie Nenhuma cauda esquerda: corte seus perdedores Distribuição simétrica no Long & amp; Lado curto: regras idênticas em ambos os lados do livro.
Reversão média.
A chave para o sucesso das estratégias médias de reversão é aumentar o índice de cauda. Isso pode ser realizado de duas maneiras:
Pare a perda: uma estratégia sem perda de parada é como um carro sem freio. Como regra geral, uma perda de paragem não deve estar mais longe, em seguida, o dobro do percentil 90 de seus lucros. Além desse limite, o período de recuperação pode ser muito longo para ser comercialmente aceitável. Alongar sua cauda direita: as estratégias de reversão média não permitem que os vencedores amadureçam completamente. Esta técnica simples pode permitir que os vencedores se desenvolvam, preservando os lucros. Em vez de fechar a posição inteira, feche não mais do que 2/3 e coloque uma perda de paragem técnica final no restante. Não coloque uma perda de parada de avaliação, pois excederá sua zona de conforto.
As lojas não reabastecem produtos que não podem vender; eles marcam o inventário e limpa-o com desconto. Da mesma forma, não dobre os perdedores, aceite sua perda e continue. & # 8220; Valor & # 8221; Os investidores geralmente vendem suas posições para o seu impulso & # 8220; # 8221; colegas, apenas para suspirar quando os preços subseqüentemente duplicam ou triplicam. Na próxima vez, venda-lhes uma parte das suas participações e aproveite a viagem com elas. Pior caso, se não funcionar, sua perda de parada irá levá-lo e proteger seu lucro.
Tendência seguinte.
Stop Loss é a segunda variável mais importante em seu sistema comercial, depois do local mais volátil do mercado, que é a caixa cinzenta entre os lombos da orelha esquerda e direita. Parar a perda tem um impacto direto em três dos quatro componentes da vantagem comercial: taxa de vitória, média de ganhos, taxa de perdas. Tome o hábito de colocar a sua parada na medida em que insere suas ordens Você permitiria que os inquilinos fiquem alugados gratuitamente em um prédio que você possui? Toda vez que você diz sim a um carregador gratuito, você diz não a um bom cliente, então tenha o hábito de expulsar os executores pobres. Melhore sua taxa de vitórias: supondo que a perda média permaneça a mesma, qualquer melhora na taxa de vitórias terá um impacto material em a vantagem comercial.
Manual do usuário do arquivo # 8217.
Hora e Data: a informação está organizada em ordem cronológica na tabela Folha nº: isso pressupõe que todas as negociações têm um identificador exclusivo. Símbolo: a tabela mostra a borda comercial de cada segurança em tempo hábil. Tipo: Compra / Venda, isto permite uma classificação rápida Comprar / Vender Lotes: este campo é útil para várias entradas / saídas Lucro: esta é uma contribuição absoliga de USD P & amp; L: este é um campo simples de P & amp; L / Contribuição. Não há conversão de moeda, benchmarking ou série temporária Dietz modificada. O cálculo do desempenho relativo deve ocorrer neste campo.
Configurações da tabela dinâmica.
Campos ROW no formulário tabular: no PivotTableFields: clique em Configurações de campo: em Layout & amp; Tabela de impressão: clique em Mostrar itens em forma de tabela ROW Campos SubTotais desativados: no PivotTableFields: clique em Configurações de campo: SubTotal & amp; Tabela de filtros, subtotais: clique em Nenhum Opções de tabela dinâmica Totais Colunas desativadas: clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na tabela dinâmica, vá para Totais e amp; Filtros, desmarque Mostrar grandes totais para colunas Etiqueta da coluna: clique em Selecionar tudo para permitir a atualização automática.
Execute esta análise periodicamente e acompanhe sua evolução para receber os benefícios completos Truncar dados: o arquivo atual examina toda a população. Segmente o seu histórico de negociação em blocos quando sua estratégia for executada, quando não. Comente e anote entradas / saídas. Você vai perceber que um pouco de delicadeza na saída percorrerá um longo caminho. É útil acompanhar as saídas.
Conclusão.
As pessoas que acompanham seu peso são 30% mais suscetíveis a atingir seu alvo de perda de peso. O Trading Edge Visualiser ferramenta irá ajudá-lo a entender quem você realmente é. Tem o potencial de transformar o seu jogo de negociação, pois continua a fazer isso por mim.
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Oi, eu baixei recentemente o Visualiser. Obrigado pela ótima ferramenta.
No entanto, estou tentando entender seus cálculos de contribuição.
Contribuição: este é um campo P & amp; L / Contribution simples. Não há conversão de moeda, benchmarking ou série temporária Dietz modificada. O cálculo do desempenho relativo deve ocorrer neste campo.
Não consegui encontrar um campo de Contribuição. Você poderia me passar por esse cálculo. Eu tentei descobrir o EXCEL, mas não consegui encontrar a coluna K mesmo depois de tentar desligar. Obrigado.
Obrigado pelo seu comentário, muito apreciado. A contribuição é simplesmente $ P & # 038; L / Equity.
À medida que a conta cresce e encolhe, Absolute $ P & # 038; L não é tão representativo.
Além disso, se você tiver entradas / saídas em sua conta, então você provavelmente seria melhor usando a contribuição em vez de P & # 038; L.
Eu não adicionei séries temporais como Dietz modificado, ou benchmark, ou mesmo moeda na fórmula de contribuições, de modo a mantê-lo simples.
Dica: dê uma olhada no CSR na página da tabela. LOOH no componente. Isso é particularmente útil.
Se você quiser encontrar o seu estilo, eu recomendaria. Você começa com um longo histórico de negociação para entender seu estilo.
Em seguida, segmente em pequenos pedaços para entender quando a estratégia falha. Olhe para o CSR e pense em formas criativas para melhorar sua vantagem comercial.
A maior lição é que a resposta nem sempre está em um sinal melhor. Pode estar em melhor gestão de dinheiro ou dimensionamento de posição.
Não importa se eu entrar em P / L absoluto em vez de retornar nas colunas avg-win resp. perda de média? Eu não calculo os retornos porque eu só estou negociando na margem.
Suponho que você esteja falando sobre a tabela dinâmica. Sinta-se à vontade para substituir o campo na definição da tabela.
Para ser honesto, substituí o Lucro pela contribuição porque eu também negocie alavancado e monitorei um prazo bastante curto.
Deixe-me saber se você tem um problema.
PS: apenas uma pergunta por curiosidade. Qual é o seu dimensionamento de posição algo? Quanto você está em risco?
Espero que isto ajude,
Deixe-me saber se você sente dificuldades. Leia uma publicação sobre os dois tipos de estratégias.
Woah! Eu realmente conheço o modelo / tema deste site.
É simples, porém eficaz. Um grande número de vezes é desafiador.
para obter esse & # 8220; equilíbrio perfeito & # 8221; entre usabilidade e apelo visual.
Devo dizer que você fez um ótimo joão com isso. Além disso, o blog é extremamente rápido para mim no Chrome.
Muito obrigado por suas amáveis ​​palavras Gus.
Isso é muito amável de você. Sinta-se à vontade para sugerir, perguntar, comentar. Recebo um chute dos excelentes comentários e realmente quero ajudar.
O que é esse fim de semana é bom para mim, já que este ponto no tempo eu leio esse maravilhoso informativo.
Poste aqui att my residence.
Na sua experiência de estratégias de negociação sistemática de desenvolvimento, quais são os # 8201 ;, & # 8201 ;, e # 8201; valores para CSR?
Pergunta difícil. Você conhece suas coisas.
O CSR médio é 0,97, pelo menos o que eu mediei em algumas carteiras ao longo do ciclo.
Escavando um pouco mais profundo, isso é porque muitas dessas carteiras têm estilos: crescimento, valor, carpa pequeno-médio / grande etc. Os mercados favorecem esses estilos e por algum tempo, os gerentes podem tocar MC Hammer. Eles pensam que eles entendem Jesus, e então eles acordam na cruz. O estilo está fora de serviço há algum tempo.
Um bom CSR seria entre 1,2 e 1,6. Eu tenho cerca de 2 no momento, mas mais tempo eu estou perto de 1,3.
Um ótimo seria 2 e acima. Agora, aqui está o truque para lá. Se a sua relação de cauda for superior a 1 e sua relação de lucro também for superior a 1, então a força mais poderosa do universo, a composição, entra em ação.
O que geralmente acontece é inferior a 1 e o outro compensa.
Dependendo da sua personalidade, pode ser difícil manter uma Ritual de Lucro saudável (problema de conversão de tendência e # 8217; s), ou uma relação de cauda longa (reversão esquerda esquerda esquerda)
Muito obrigado por esta questão.
Estou escrevendo sobre venda curta, vantagem comercial e vantagem mental. Quais são seus maiores desafios na negociação?
Obrigado por uma explicação muito clara, Lauren.
1. Margem de negociação: venda a descoberto em ações, especialmente com uma tendência seguindo o estilo. O objetivo não é apenas para a diversificação (atualmente as reversões mais significativas no meu portfólio), mas para aprender como entender melhor o mercado em um quadro quantitativo.
2. Borda mental: como aumentar incrementalmente minha inteligência emocional, começando com a negociação, uma vez que é mais concreto, ou seja, a P & amp; L é objetivo.
Obrigado por sua resposta,
Ambos são pedidos altos.
1. Borda comercial: estilo de tendência seguinte. Eu suponho que você não está fazendo opções. Em seguida, 1. defina a tendência 2. aguarde a recuperação para entrar para entrar 3. tire riscos da mesa, pois está prestes a recuperar novamente. Não segure o todo através do rebote, pois muitas vezes ultrapassa o ponto de entrada.
Se você for principalmente negativo na reversão do lado longo, então sugiro uma abordagem de reversão média também no lado curto. Agora (+/- 1-2 dias) é sobre o momento certo para iniciar o curto-circuito. Muitos ETFs tiveram uma corrida direta durante 13 dias consecutivos. Eles precisam de uma pausa.
A venda curta de reversão média é realmente mais fácil do que a tendência seguinte.
2. Borda mental: você conhece o trabalho de Rande Howell? Rande diz que P & # 038; L é um reflexo do alinhamento interno. Eu recomendo suas coisas. Ele faz algum trabalho único em torno de Pearson Marr e arquétipos junguianos. Calma é uma aplicação fantástica. Eu te escuto. Gostaria de estar mais avançado espiritualmente e mentalmente.
Obrigado de novo por sua mensagem.
Mais uma vez, obrigado por compartilhar. Eu realmente aprecio e valorizo ​​seu comentário.
Vou meditar sobre isso e fazer o meu melhor para ajudar.
Olá! Eu sei que isso é meio estranho no entanto,
I & # 8217; d figurado I & # 8217; d perguntar. Você estaria interessado em trocar links ou talvez convidado criando um artigo de blog ou vice-versa?
Meu site passa por muitos dos mesmos assuntos que você e eu sinto que podemos nos beneficiar muito.
Se você estiver interessado sinta-se à vontade para me enviar um e-mail.
Estou ansioso para ouvir de você! Maravilhoso blog, por sinal!
Certo. Sempre feliz em ajudar as pessoas e compartilhar bons conhecimentos.
Maravilhoso, o que é um blog! Este site oferece fatos úteis para nós, continue assim.
Muito obrigado.
Este site foi & # 8230; como você diz isso? Relevante!! Finalmente encontrei algo que me ajudou.
Ei, eu estou tão agradecido que encontrei seu blog, eu realmente encontrei você por acidente,
enquanto eu estava procurando Digg por outra coisa, no entanto, estou aqui agora e gostaria de agradecer.
você para uma publicação fantástica e um blog inteiramente interessante (eu também adoro o tema / design), eu não.
tem tempo para ler tudo no momento, mas eu salvei.
e também adicionado nos seus feeds RSS, então quando eu tiver.
tempo em que voltei a ler muito mais, por favor continue o trabalho fantástico.
Artigo muito legal. Eu possuo uma empresa de análise comercial chamada Trademetria (trademetria) e é sempre ótimo ver maneiras inteligentes de não só encontrar uma vantagem, mas também quantificá-la. Definitivamente vou experimentar a fórmula comercial que você mencionou no artigo, bem como o visualizador.
Buon dia Thiago,
Como vai voce? Tudo Bem?
Eu estou escrevendo um livro sobre venda a descoberto: & # 8220; a virtude da venda a descoberto; # 8221 ;, porque a venda curta é a classe de ativos mais valiosa, os melhores amigos da sua pensão e como desenvolver uma vantagem comercial.
A Parte I desmistifica a venda a descoberto e demonstra que é a classe de ativos mais valiosa e subestimada.
Parte II é sobre o desenvolvimento de uma vantagem comercial. Ele demonstra passo a passo como calcular e cortar sua vantagem comercial.
A Parte III é sobre a vantagem mental: estabelece a hierarquia da negociação: biologia da negociação, comércio de cérebro, mente comercial, consciência comercial. Então, 3 estratégias para o alinhamento interno. 90% da negociação é mental, a outra metade é boa matemática.
A Parte IV fala sobre a construção de um produto Long Short que vende. Começa com o que os clientes desejam e depois passa passo a passo no processo. Existem muitas fórmulas úteis, como a quantidade de lucros a serem obtidos, o risco máximo por comércio, o dimensionamento de posição convexo simplificado (algo que seu cérebro pode negociar), hacks do cérebro para se tornar uma fábrica de idéias no lado longo e curto. Fui no negócio de ações / opções Long Short por 16 anos, tanto no lado da HF quanto no lado institucional da Fidelity.
Se você gosta das coisas na vantagem comercial, então você provavelmente vai gostar do livro também. Mais importante ainda, ele está escrito de forma divertida e fácil de ler. Há citações do grande filósofo chinês Bruce Lee, a artista marcial Madre Teresa, o grande poeta americano Mohamed Ali.
Muito bom post. Eu apenas tropecei em seu weblog e desejava.
para dizer que eu realmente gostei de navegar em torno de suas postagens de blog.
Afinal, vou subscrever a sua alimentação e.
Espero que você escreva novamente em breve!
Saudações! Este é o meu primeiro comentário aqui, então eu só queria dar um rápido grito.
e diga que eu realmente gosto de ler as postagens do blog. Você pode recomendar outros blogs / sites / fóruns.
sobre os mesmos assuntos? Muito obrigada!
Eu sou o mais ativo no Quora. Faça perguntas e eu responderei com diligência.
Não consigo comentar, mas eu procurei uma grande quantidade de exemplares nesta página. O Manual do Utilizador do Visualizador de Bordas de Negociação & # 8211; s Manual & # 8211; Alfa.
Capital seguro. Eu tenho duas perguntas para você se você não se importar.
Poderia ser sobre mim ou algumas das respostas aparecem.
Como eles são escritos por pessoas com mortos cerebrais?
😛 E, se você estiver escrevendo em sites sociais on-line adicionais, eu gostaria de seguir tudo de novo.
você tem que postar. Você pode fazer uma lista de todas as suas páginas compartilhadas.
o seu perfil de links, a página do Facebook ou o twitter feed?
Você pode me encontrar em Quora, ou Linked in em Laurent Bernut.
Olá! Tenho seguindo o nosso blog há algum tempo e, finalmente, goot a bravura para seguir em frente e dar.
Você é um grito de Humble Tx! Só queria dizer para continuar com o excelente trabalho!
O Trading Edge Visualiser foi construído usando o Metatrader 4 OrderLog.
Isso significa que eu tenho que ter o Metatrader 4 instalado para usar isso?
Feliz Natal Alan,
Não, você não precisa ter o MT4 instalado. Uma vez que este é o Natal, envie-me um csv do seu histórico comercial e o processarei para você. Este será um modelo que você poderá reutilizar.
Aqui estão os campos que eu preciso:
Identificador exclusivo: Sedol, ISIN, símbolo de ticker o que quer que seja.
Se você executar uma conta multistrat, identifique o strat em cada comércio.
Se você quiser uma distribuição de atribuição (%), envie também um registro de saldo da conta. Caso contrário, o padrão é em $ ou qualquer moeda absoluta.
Agora, não quero reverter a engenharia de sua estratégia. Eu não quero colecionar e negociar suas idéias também. Eu só quero ajudar. O melhor é enviar um arquivo de negociações antigas fechadas.
Isso é tudo lógico, mas estou tendo problemas com exatamente como você define e calcula & # 8220; Tail Ratio & # 8217; e "Gain to Pain" e # 8217; Razão?
Você poderia fornecer uma fórmula como a de & # 8216; Trading Edge & # 8217 ;?
Relação da cauda = ABS (percentil (P & # 038; L, 0,95) / percentil (P & # 038; L, 0,05))
P & # 038; L pode ser contribuição em%, P & # 038; L em $. A idéia é dividir a cauda direita pela cauda esquerda. Uma cauda mais longa é, obviamente, melhor do que a esquerda. As estratégias de reversão média têm caudas longas e longas do jogo e relativamente pequenas curtas.
O índice de cauda mede o risco de estratégias de reversão média.
Taxa de lucro = ABS (soma (lucro) / soma (perdas))
A proporção dos lucros totais para as perdas totais é a expectativa de ganho / margem de negociação reformulada como uma relação. As estratégias de tendência seguinte falham porque os lucros não podem compensar a multidão de pequenas perdas.
O risco para as estratégias de tendência é no agregado, portanto, a relação de lucro.
Rácio de sentido comum = Rácio de lucro * Rácio de cauda.
A multiplicação é transitiva, por isso recaptura ambos os riscos em uma única medida unificada.
Feliz Natal Jeff.
Obrigado pela resposta rápida ao meu pedido para as fórmulas.
Quando eu li a sua resposta, percebi que tudo isso era bem com Nicholas Taleb & # 8217; s (Of Black Swan fame) book & # 8216; Antifragile & # 8217 ;.
De acordo com Taleb, & # 8216; Reversão para Mean & # 8217; os sistemas seriam considerados mais frágeis, uma vez que o skewness do sistema aponta para os eventos da cauda esquerda que são muito negativos, talvez até cataclísmicos em doses suficientemente grandes.
Trend Systems parece ser mais anti-frágil. Se você não leu seu trabalho, a antifragilidade refere-se a coisas que realmente se beneficiam de choques inesperados. ou seja, eventos de cola direita.
Eu tento trocar ambas as metodologias, já que, às vezes, as tendências seguidas não são apenas o que o mercado é gratificante. Então, eu realmente gosto de suas idéias para estender a cauda direita, mantendo uma parte dos vencedores mais do que talvez as estratégias tradicionais de reversão sugerem.
No próximo livro, exploro técnicas para inclinar a vantagem comercial de acordo com o estilo dominante de um. A idéia é que algumas pessoas estão inclinadas a seguir as tendências, outras são mais propensas à reversão média do comércio. Por exemplo, o crescimento dos homens comercializa tendências, enquanto o comércio de gajos de valor significa reversão.
Uma distribuição ideal combinaria ambos os estilos. Como você disse, às vezes os mercados avaliam as tendências, às vezes significam reversão. Como os participantes do mercado têm diferentes mentalidades, eles precisam reafirmar seu pensamento e incorporar diferentes técnicas.